Calculadora de correlação de moedas forex

O que é Correlação de Moeda e Como Usá-lo em Forex Trading.

Forex Trading requer grande conhecimento de indicadores técnicos e eventos fundamentais. Embora a maioria dos traders tenda a se concentrar em uma das abordagens acima mencionadas, hoje, mais e mais atenção está sendo dada à psicologia de negociação e ao gerenciamento de riscos. É nesse ponto que a correlação monetária entra em ação, pois está fortemente conectada com o gerenciamento de riscos e pode ajudá-lo a entender melhor o mercado ao negociar. A compreensão da correlação entre pares de moedas ajuda a evitar o supertrading e usar sua margem para manter ativos menos desejados. Este artigo explicará o que é a correlação monetária, como entendê-la e, em última análise, como melhorar sua estratégia de negociação adicionando conhecimento de correlação monetária a ela.

O que é a Correlação de Moeda?

É fácil ver por que as moedas são interdependentes. Se você está negociando a libra esterlina contra o iene (GBP / JPY), você está negociando um desdobramento dos pares GBP / USD e USD / JPY; ambas as moedas - GBP / JPY - compartilham um relacionamento com o dólar americano e, como tal, uma correlação entre si. Enquanto alguns pares de moedas se moverão na mesma direção, outros podem seguir a direção oposta. Este é o resultado de forças mais compostas.

Em termos financeiros, a correlação é a medida numérica da relação entre duas variáveis. O intervalo do coeficiente de correlação é entre -1 e +1. Uma correlação de +1 indica que dois pares de moedas fluirão na mesma direção. Uma correlação de -1 indica que dois pares de moedas se moverão na direção contraditória 100% do tempo, enquanto a correlação de zero indica que a relação entre o par de moedas é completamente arbitrária.

A diferença entre o medidor de força da moeda e a matriz de correlação.

Existem alguns problemas com medidores de força de moeda mal codificados. Se um medidor de força da moeda não fornecer valores de indicador de força de moeda precisos, é de pouca utilidade, independentemente de seus outros recursos. Com um medidor de força de moeda desatualizado, os traders podem, mas não necessariamente, experimentar:

O MT4 congela; PC congela; Gagueja; Sinais de chicote; Vazamento de memória; CPU funcionando constantemente a 100%.

Alguns produtos podem até produzir dados que se afastam do conceito original de qual é realmente a força da moeda. Alguns aplicam filtros de suavização, como médias móveis. Outros aplicam outros filtros, por exemplo, RSI e MACD. Este é apenas um algoritmo complexo de indicadores que podem fazer você entrar em falsas negociações e perder listras.

A força real da troca de moeda vem da correlação. A matriz de correlação foi codificada corretamente, usando as tecnologias mais recentes e é improvável que cause qualquer um dos problemas mencionados acima.

Matriz de Correlação Forex.

Ao longo dos anos, o medidor de força Forex evoluiu naturalmente para uma matriz de correlação que também poderia ser mais complexa e precisa. Correlação Forex, como outras correlações, é um termo designado para sinalizar a correlação entre dois dos pares. Quando dois conjuntos de dados estão fortemente ligados, dizemos que eles têm uma alta correlação. Quando os pares se movem na mesma direção, eles têm uma correlação positiva. Se eles se movem na direção oposta, observamos uma correlação negativa entre eles. Uma correlação perfeita ocorre quando os pares se movem na mesma direção, o que é extremamente raro. Dizemos que a correlação é alta quando os pares se movem quase na mesma direção.

Mudança na Correlação.

É óbvio que existem mudanças na correlação, o que torna o cálculo da correlação muito importante. Fatores econômicos globais são dinâmicos - eles podem e mudam diariamente. Correlações entre dois pares de moedas podem variar ao longo do tempo e, como resultado, uma correlação de curto prazo pode contradizer a correlação projetada de longo prazo.

Analisar as correlações a longo prazo fornece uma imagem mais clara sobre a relação entre dois pares de moedas - isso tende a ser um ponto de dados mais preciso e definitivo. Existem muitas razões para uma mudança na correlação. Os mais comuns são políticas monetárias divergentes, sensibilidade de certos pares de moedas aos preços das commodities, bem como fatores políticos e econômicos.

Cálculo da Correlação.

A maneira ideal de fortalecer sua posição é calcular sua correlação. Parece complexo, mas na verdade é bem simples. Basta baixar nosso premiado MT4SE e começar a usá-lo. O programa fará automaticamente o cálculo para você em diferentes períodos de tempo.

Embora as taxas de correlação mudem, não é obrigatório atualizar seus números todos os dias. No entanto, é uma boa ideia atualizá-los quando você altera os intervalos de tempo de negociação.

Cada país tem uma política monetária diferente num ciclo diferente, pelo que alterações a estas afetarão algumas moedas mais do que outras.

As vantagens de usar a matriz de correlação.

Eliminação da dupla exposição: Não é aconselhável a abertura de múltiplas posições com pares altamente correlacionados, uma vez que aumenta a exposição. Além disso, ter maior exposição a uma determinada moeda pode ser prejudicial se a análise der errado. Por exemplo, indo muito em AUD / CHF, AUD / JPY e EUR / JPY, um trader dá a dupla exposição se eles estiverem altamente correlacionados. Indo mais a fundo, as posições acima mencionadas trazem dupla exposição a AUD e JPY, o que pode ser prejudicial para o comércio caso o movimento vá na direção oposta às expectativas do trader. Conhecendo os níveis de correlação entre diferentes pares de moedas, um trader pode ter a idéia de como eles estão conectados uns aos outros e evitar a dupla exposição a uma moeda fraca.

Eliminação de cobertura desnecessária: Se a força de correlação entre pares diferentes for conhecida antecipadamente, um comerciante pode evitar cobertura desnecessária. Por exemplo, existe uma correlação negativa entre EUR / USD e USD / CHF que restringe a tomada de posições na mesma direção. A razão é quando você ganha em uma negociação, é mais provável que você perca em outra negociação, enquanto a volatilidade torna incerto se os ganhos irão superar as perdas ou não.

Sinais de negociações de alto risco: Correlação entre diferentes pares de moedas também pode sinalizar o montante do risco da estratégia de negociação. Por exemplo, se estamos indo muito em EUR / USD e GBP / USD, e ambos são pares positivamente correlacionados, sinaliza um possível risco duplo da mesma posição se uma das moedas estiver forte. Também pode acontecer que um dos pares esteja indicando um movimento forte, enquanto o outro está apenas se distanciando, o que sinaliza para evitar entrar em negociações com pares correlacionados na direção oposta. Por exemplo, se o EUR / USD está a testemunhar uma tendência de baixa, e o GBP / USD está a variar, um comerciante deve evitar o longo prazo em GBP / USD, o que acarreta um maior risco de baixa devido a uma possível força do USD.

Como usar a correlação de moeda em Forex Trading.

Compreender os pares de moedas correlacionadas é vital para determinar a exposição do seu portfólio à volatilidade do mercado. Como os negócios de moeda nesses pares e nenhum par é negociado no vácuo, é essencial para a mitigação de risco que você aprenda sobre essas correlações e como elas mudam.

Fonte: Matriz de Correlação Admiral Markets.

Pares positivamente correlacionados mostraram correlação positiva, movendo-se em uma direção similar.

Pares correlacionados negativamente / inversamente tendem a negociar na direção oposta um do outro.

Correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com a sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua força, como é observado abaixo:

Verde: pouca ou nenhuma correlação; Azul: correlação fraca; Laranja: correlação média; Vermelho: forte correlação.

Igualmente importante, importa se a correlação é positiva e / ou negativa.

No mercado Forex, as unidades monetárias são cotadas como pares de moedas. A moeda base - também conhecida como a moeda da transação - é a primeira moeda que aparece em uma cotação de par, seguida pela segunda parte da cotação chamada de moeda de cotação ou a moeda do contador.

Baixando um medidor de força da moeda.

O MetaTrader 4 é uma plataforma de negociação de FX extremamente difundida. Uma de suas vantagens é a capacidade de baixar e usar indicadores personalizados e Expert Advisors (EAs).

A plataforma MetaTrader 4 vem com uma seleção útil de indicadores populares incorporados ao terminal do cliente. Você também pode baixar indicadores personalizados escritos de forma independente.

Como o MetaTrader 4 é uma plataforma aberta e tem uma comunidade tão ampla de usuários, as inovações de indicadores se movem rapidamente. Existem milhares de indicadores personalizados disponíveis para analisar o mercado Forex usando diferentes algoritmos.

Você pode pesquisar por indicadores personalizados na plataforma escolhida. Alguns cobram dinheiro pela versão completa, mas alguns são totalmente gratuitos para download, como o nosso premiado MT4SE.

Sempre que você considerar pagar por um auxílio de negociação, lembre-se de que qualquer provedor respeitável oferecerá uma versão de avaliação gratuita e você mesmo poderá programar um algoritmo.

Recomendamos que você baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition - uma versão estendida do terminal do cliente. Inclui muitos recursos; não apenas o medidor de força da moeda, mas também um simulador de negociação ao vivo para estratégias de backtest. Ele também permite adicionar diferentes indicadores personalizados e EAs dos quais você pode se beneficiar.

Uma vez que você tenha baixado o seu MetaTrader 4 Supreme Edition, que inclui o medidor de força da moeda, você está pronto para ir!

Dicas de Negociação de Correlação.

Tenha em mente que as correlações mudam e o desempenho passado nem sempre é um indicador garantido de correlação futura. No entanto, essas informações podem ser usadas para desenvolver sua própria estratégia de correlação monetária para minimizar a exposição do seu portfólio.

Evite posições que se anulem mutuamente. Se você vir dois pares de moedas que se movem em direções opostas quase o tempo todo, você perceberia que manter posições longas em ambas as moedas atenua qualquer ganho potencial que poderia ser obtido. Diversifique com risco mínimo. Ao investir em dois pares de moedas que são quase sempre correlacionados positivamente, é possível reduzir os riscos ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, manter uma visão direcional positiva. Exposição de hedge. As perdas podem ser minimizadas protegendo dois pares de moedas que mantêm uma correlação negativa quase perfeita. O raciocínio é simples. Se você mantiver uma posição com um par de moedas que perde valor, a moeda oposta (com uma correlação negativa para esse par) provavelmente ganhará, ainda que com um valor final mais baixo. Embora essa estratégia não mitigue completamente as perdas, essas perdas provavelmente serão reduzidas.

Estratégia de Correlação de Moeda Forex.

Nos últimos anos, tornou-se bastante comum negociar correlações cambiais no que diz respeito a estender sua carteira de ativos de negociação a 20 ou mais pares de moedas com forte correlação.

Verde positivo: pouca ou nenhuma correlação. As posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão lucratividade, que não está relacionada entre si.

Verde negativo: pouca ou nenhuma correlação. As posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão lucratividade, que não está relacionada entre si.

Azul positivo (até +30): correlação fraca. As posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão lucratividade, que não está relacionada entre si.

Azul positivo (até +49): Pode haver semelhança entre as posições nesses símbolos. Posições na mesma direção podem ter lucro similar. Posições na direção oposta podem compensar uma à outra.

Azul negativo (até -30): correlação fraca. As posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão lucratividade, que não está relacionada entre si.

Azul negativo (até -49): Pode haver semelhança entre as posições nesses símbolos. Posições na mesma direção podem compensar uma à outra. Posições na direção oposta podem ter lucro similar.

Laranja Positiva (até +75): correlação positiva média. Posições na mesma direção nesses símbolos tendem a ter lucro similar. Posições na direção oposta tendem a se anular mutuamente.

Laranja negativo: (até -75): correlação negativa média. Posições na mesma direção nesses símbolos tendem a se anular mutuamente. Posições na direção oposta tenderão a ter lucro similar.

Vermelho positivo: (até +100): correlação positiva forte. Posições na mesma direção nesses símbolos são muito prováveis ​​de ter lucro similar. Posições na direção oposta se anulam mutuamente.

Vermelho negativo: (até -100): correlação negativa forte. Posições na mesma direção nesses símbolos são muito prováveis ​​de se anularem mutuamente. Posições na direção oposta terão lucro similar.

É um conceito relativamente simples que permite julgar a força bruta de uma moeda isoladamente, em vez de ver o que ela está fazendo em relação a outra moeda.

O método de cálculo pode variar de acordo com o medidor de Forex que você usa. Uma das medidas mais conhecidas de uma moeda em isolamento é a base acima mencionada vs conceito de moeda de cotação. Este medidor calcula o valor de todas as moedas disponíveis em relação umas às outras.

Essas moedas são:

O euro (EUR) O iene japonês (JPY) A libra esterlina (GBP) O dólar australiano (AUD) O dólar canadense (CAD) A coroa sueca (SEK) O franco suíço (CHF) O forint húngaro (HUF) O zloty polonês (PLN) A Coroa Norueguesa (NOK) O Dólar de Cingapura (SGD) O Peso Mexicano (MXN) O Rublo Russo (RUB)

Uma medida menos conhecida, mas mais abrangente, é o amplo índice USD, que usa uma seleção mais ampla de moedas.

Ambos funcionam de maneira semelhante. Eles calculam a força do dólar agregando as taxas de câmbio bilaterais em um único número e aplicando uma ponderação para as moedas incluídas.

A ponderação aplicada ao índice amplo é uma ponderação de comércio, derivada de dados comerciais. Especificamente, esta é a parcela de importações de mercadorias no comércio bilateral anual com os EUA.

Nossa matriz de correlação usa algoritmos complexos, mas é muito fácil de usar. Ele ainda permite que você escolha uma força por um determinado período de tempo. Para negociação intraday, recomendamos até 200 barras, enquanto para escalpelamento, até 50 barras devem ser suficientes.

Escalpelamento: M5, 50 bars.

Negociação intradia: H1, 200 barras.

Negociação de swing intra-semana: H1, 500 barras ou H4, 200 barras.

Uma vez que você tenha uma visão melhor das correlações e seu possível impacto no preço, inicie a correlação de negociação nos pares de sua escolha. Sugerimos começar com a conta de demonstração em primeiro lugar. A ideia principal seria abrir cerca de 10 posições de uma só vez. Tente primeiro dividir seu portfólio em categorias premier - pares que têm correlação negativa. Depois disso, tente se certificar de que esses pares não se correlacionam entre si em um grau maior. Quando você vir movimentos de preço, identifique a direção do negócio e remova as posições perdedoras do seu portfólio.

Você também pode tentar negociar pares fortemente correlacionados, mas lembre-se de que provavelmente será duplamente exposto a uma moeda. Às vezes, pode ser realmente uma boa maneira de negociar, especialmente se a força de uma moeda é suportada por um fundamento econômico ou eventos noticiosos importantes.

Uma boa dica a ser dada aqui é considerar a possibilidade de estabelecer seu stop-loss na negociação vencedora, de modo que eles sejam pelo menos iguais à perda resultante do fechamento do negócio perdido, mais o custo do spread e o custo da comissão ( se houver) mais um pip em cima disso. Dessa forma, você pode garantir apenas um pequeno ganho em seu lucrativo negócio.

Esperamos que você tenha gostado deste artigo sobre negociação de correlação monetária. Agora é hora de experimentar, abrir uma conta demo e tentar transferir essa teoria para a prática.

Correlação Forex.

A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros), Forex e preços de criptografia não são fornecidos pelas bolsas mas sim pelos formadores de mercado, e assim os preços podem não ser precisos e podem diferir do preço de mercado real, significando que os preços são indicativos e não apropriados para negociação finalidades. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado do uso desses dados.

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Correlação de moeda explicada.

Você já reparou que quando um par de moedas se eleva, outro par de moedas cai?

Ou que tal quando esse mesmo par de moedas cai, outro par de moedas parece copiá-lo e cai também?

Se a resposta for "sim", você acaba de testemunhar a correlação monetária em ação!

Se você respondeu "não", você precisa parar de fazer coisas menos importantes, como dormir, comer, jogar Super Mario Run ou Pokemon GO, e passar mais tempo assistindo a gráficos.

A primeira metade ... fácil. Moeda. Nenhuma explicação necessária.

A segunda parte. Ainda é fácil. Correlação: uma relação entre duas coisas.

O que é a Correlação de Moeda?

No mundo financeiro, a correlação é uma medida estatística de como dois títulos se movem em relação um ao outro.

Correlação de moeda, então, nos diz se dois pares de moedas se movem na mesma direção, oposta ou totalmente aleatória, durante algum período de tempo.

Ao negociar moedas, é importante lembrar que, uma vez que as moedas são negociadas em pares, nenhum par de moedas é isolado. (Nós acabamos de confundi-lo com a nossa sentença de "tongue-twister" de moedas?)

A menos que você planeje negociar apenas um par de cada vez, é crucial que você entenda como os diferentes pares de moedas se movem em relação um ao outro.

Se você não sabe o que você está fazendo ao negociar vários pares simultaneamente em sua conta de negociação, você pode ser KILLED!

Murdefied! Destruído! Não podemos enfatizar isso o suficiente.

NÃO seja ignorante sobre correlações.

Coeficiente de correlação.

A correlação é calculada no que é conhecido como o coeficiente de correlação, que varia entre -1 e +1.

A correlação positiva perfeita (um coeficiente de correlação de +1) implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100% do tempo.

Correlação negativa perfeita (um coeficiente de correlação de -1) significa que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100% do tempo.

Se a correlação é 0, os movimentos entre dois pares de moedas são chamados de correlação zero ou não, eles são completamente independentes e aleatórios um do outro. Não temos ideia de como um par se moverá em relação ao outro.

Nesta lição, você aprenderá qual é a correlação de moeda e como pode usá-la para ajudar você a se tornar um profissional mais inteligente e tomar decisões de gerenciamento de risco mais responsáveis.

Correlação Forex.

As tabelas a seguir representam a correlação entre as várias paridades do mercado de câmbio.

O coeficiente de correlação destaca a similaridade dos movimentos entre duas paridades.

Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas se moverão da mesma maneira. Se a correlação é alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem no caminho oposto. Se a correlação é baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.

A correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de maneira semelhante ou não.

Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo a 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados.

Como isso é calculado?

O cálculo da correlação neste local utiliza a fórmula padrão conhecida como "coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo & quot; Num Period & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en. wikipedia / wiki / Correlation_and_dependence.

Como os dados são usados?

Gestão de riscos.

Pode ser importante saber se as posições abertas em um portfólio estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que são fortemente correlacionados (por exemplo EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que se uma das posições atingir seu stop-loss, então as outras duas são muito provavelmente também posições deficitárias. Nesse caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria.

Modificação do mercado.

Uma modificação da correlação, principalmente no longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e, em seguida, se correlacionarem, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou à GBP está em processo de mudança; pode-se estar vendo o início ou o fim de uma tendência em uma das duas moedas.

Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem.

Para ser um operador eficaz, é importante entender a sensibilidade de todo o seu portfólio à volatilidade do mercado. Isto é particularmente verdade quando negociando forex. Como as moedas são precificadas em pares, nenhum par único é completamente independente dos outros. Uma vez que você esteja ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição geral de seu portfólio. (Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso Recurso Especial Investopedia: Forex.)

Definindo Correlação.

A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver: se você está negociando a libra esterlina contra o iene japonês (par GBP / JPY), por exemplo, você está negociando um derivativo dos pares GBP / USD e USD / JPY ; portanto, GBP / JPY deve estar um pouco correlacionado a um, se não a ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverão em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, o que é, em essência, o resultado de forças mais complexas.

Correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e +1. Uma correlação de +1 implica que os dois pares de moedas se movam na mesma direção 100% do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se movam na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. (Para leitura relacionada, consulte Como os gerentes de fundos usam a correlação para criar diversidade de portfólio?)

Lendo a tabela de correlação.

Com esse conhecimento de correlações em mente, vamos examinar as tabelas a seguir, cada uma mostrando as correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010.

A tabela acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EUR / USD e GBP / USD tiveram uma correlação positiva muito forte de 0,95. Isto implica que, quando o EUR / USD aumenta, o GBP / USD também subiu 95% do tempo. Nos últimos seis meses, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (um ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação.

Em contraste, o EUR / USD e o USD / CHF tiveram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100% do tempo, quando o EUR / USD subiu, USD / CHF foi vendido. Esse relacionamento é válido até mesmo em períodos mais longos, pois os números de correlação permanecem relativamente estáveis.

No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tome USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo a alta nos preços do petróleo e a robustez do Banco do Canadá. (Para mais, veja Usar a paridade da taxa de juros para negociar em Forex.)

Correlações mudam.

É claro, então, que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante acompanhar a mudança nas correlações. O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre o relacionamento médio de seis meses entre os dois pares de moedas, que tendem a ser mais precisos. As correlações mudam por vários motivos, sendo que os mais comuns incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade do par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos.

Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses à direita que o EUR / USD compartilha com outros pares:

Calculando correlações você mesmo.

A melhor maneira de se manter atualizado sobre a direção e a força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bem simples.

Para calcular uma correlação simples, basta usar um programa de planilha eletrônica, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe os preços diários históricos da moeda, os quais você pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é = CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de um ano, seis, três e um mês dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo; no entanto, você pode decidir por si mesmo quais ou quantas dessas leituras deseja analisar.

Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo:

1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas; digamos, GBP / USD e USD / JPY.

2. Crie duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando.

3. Na parte inferior de uma das colunas, em um slot vazio, digite = CORREL (

4. Realce todos os dados em uma das colunas de preços; você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula.

5. Digite vírgula.

6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda.

7. Feche a fórmula para que fique como = CORREL (A1: A50, B1: B50)

8. O número que é produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas.

Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias; atualizar uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa ideia.

Como usar correlações para gerenciar a exposição.

Agora que você sabe calcular correlações, é hora de descobrir como usá-las para sua vantagem.

Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar a inserção de duas posições que se anulam mutuamente. Por exemplo, sabendo que EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100% do tempo, você veria que ter uma carteira de EUR / longo USD e USD longo / CHF é o mesmo que ter virtualmente nenhuma posição - porque, como a correlação indica, quando o EUR / USD sobe, USD / CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, manter o EUR / USD longo e o AUD / USD longo ou NZD / USD é semelhante a duplicar na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: entrar no mercado de moeda.)

A diversificação é outro fator a considerar. Como a correlação EUR / USD e AUD / USD tradicionalmente não é 100% positiva, os operadores podem usar esses dois pares para diversificar um pouco o risco, mantendo, ao mesmo tempo, uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite mais diversificação e risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma alta do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro, ou vice-versa.

Um comerciante pode usar também valores diferentes de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e o USD / CHF novamente. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um lance de pip no EUR / USD é de $ 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento de pip em USD / CHF é de $ 9,24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para cobrir a exposição do EUR / USD.

Veja como a cobertura funcionaria: digamos que um comerciante tinha um portfólio de um lote de EUR / USD curto de 100.000 unidades e um lote curto de USD / CHF de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em 10 pips ou pontos, o trader deve cair $ 100 na posição. No entanto, uma vez que o USD / CHF se move de forma oposta ao EUR / USD, a posição curta de USD / CHF seria lucrativa, provavelmente se aproximando de dez pips acima, um aumento de US $ 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em - $ 7,60 em vez de - $ 100. Naturalmente, esse hedge também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EUR / USD, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menores.

Independentemente de você estar procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências mutáveis. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais que detêm mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Tal conhecimento ajuda os traders a diversificar, cobrir ou duplicar os lucros.

The Bottom Line.

Para ser um operador eficiente e entender sua exposição, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação um ao outro. Alguns pares de moedas se movem em conjunto um com o outro, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moeda ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios de forma mais adequada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança.